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Dr. Hubert Dichtl |
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| ist seit 2001 Partner der alpha portfolio advisors GmbH in Bad Soden/Ts. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in den Bereichen Asset Allocation, Alternative Assetklassen (Hedge Funds, Commodities) und Managerauswahl. Nach den Studienabschlüssen als Diplom-Kaufmann und Diplom-Informatiker war er von 1997 bis 2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der Universität Bremen bei Prof. Dr. Thorsten Poddig. Herr Dr. Dichtl ist Verfasser des Buches "Ganzheitliche Gestaltung von Investmentprozessen" (2001), Mitautor des bekannten Lehrbuches "Statistik, Ökonometrie, Optimierung" (2008, 4. Auflage), Mitherausgeber der Handbücher "Hedge Funds" (2005) und "Asset Allocation" (2003) sowie Verfasser zahlreicher Aufsätze zu methodischen und praktischen Fragen des Asset Managements.
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Prof. Dr. Lutz Johanning |
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| ist seit 2007 Inhaber des Lehrstuhls für Empirische Kapitalmarktforschung und akademischer Leiter des Bachelor-of-Science- und Master-of-Science-Programms an der WHU - Otto Beisheim School of Management in Vallendar. Zuvor hatte er den Stiftungslehrstuhl Asset Management an der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL International University in Oestrich-Winkel inne. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen empirische Kapitalmarktforschung, Asset Management, Best Execution, sowie Risikomanagement. Von 2006 bis 2007 war er Gastprofessor an der University of Michigan in Ann Arbor, USA, und lehrte dort Financial Risk Management. Neben seiner universitären Tätigkeit ist Prof. Johanning Gründungsgesellschafter und akademischer Leiter der XTP Transaction Partners GmbH, Frankfurt am Main, einem Dienstleister für die Finanzindustrie mit den Schwerpunkten Best Execution und strukturierte Produkte.
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Dr. Christoph Kesy |
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| betreut im Bereich Asset Management der E.ON Energie AG die Umsetzung des konzerneigenen CTA (Contractual Trust Arrangement). Zudem ist er mit den Aufgaben Asset-Liability Management, Fonds-/Performancecontrolling und Transaktionskostenanalyse für langfristige Kapitalanlagen betraut. Davor war er bis Juni 2004 Consultant bei der alpha portfolio advisors GmbH, wo die Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit in der Transaktionskosten- und Prozessanalyse bei Asset Managern lagen. Von 1997 bis 1999 war er im Marktrisikocontrolling der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG beschäftigt. Herr Dr. Kesy promovierte an der Universität München bei Prof. Dr. Bernd Rudolph zu dem Thema "Preisbildung und Handelsaktivität im außerbörslichen Wertpapierhandel".
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Thomas Kieselstein |
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| ist verantwortlich für die quantitativen Aktienstrategien der Union PanAgora Asset Management GmbH. Objektive Aktienbewertung und ein zuverlässiges Risikomanagement in einem transparenten Investmentprozess führten zu einem 6-Jahres-Track-Record mit einer Outperformance von ca. 3 % p.a. Nach einem Wirtschaftsingenieurstudium an der Universität Karlsruhe war er im Portfolio Management/ -Research für die Dresdner Bank Investmentgruppe und die DZ Bank tätig, wo er sich intensiv mit quantitativen Techniken im Portfolio Management Aktien beschäftigte.
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Dr. Jochen M. Kleeberg |
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| ist seit 1998 geschäftsführender Gesellschafter der alpha portfolio advisors GmbH in Bad Soden/Ts. Der Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit liegt im Bereich der systematischen Managerauswahl und des Managerresearch. Bis Ende 1996 leitete er die deutsche Niederlassung des US-Beratungsunternehmens Barra International, wo er seit 1991 beschäftigt war. Herr Dr. Kleeberg ist Mitherausgeber der Handbücher "Hedge Funds" (2005), "Asset Allocation" (2003), "Portfoliomanagement" (2002) und "Spezialfonds" (2000) sowie Verfasser zahlreicher Aufsätze im Bereich Asset Management. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Münster und promovierte dort 1994 bei Prof. Dr. Manfred Steiner mit der vom Deutschen Aktieninstitut mit dem 1. Hochschulpreis ausgezeichneten Arbeit "Der Anlageerfolg des Minimum-Varianz-Portfolios".
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Dr. Jürgen Meyer |
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| ist Head of German Equities bei SEB Asset Management und Manager des SEB Invest Aktienfonds. Von 1999 bis Mitte 2006 war er als Senior Portfolio Manager bei Julius Bär, wo er für JB German Value Stock Fund und Santander Deutsche Aktienfonds von Juli 2002 bis Mai 2006 verantwortlich war. Er investiert langfristig und antizyklisch in nach Value-Kriterien ausgesuchte Unternehmen, wobei neben den nackten Bewertungskennzahlen auch qualitative Faktoren eine grosse Rolle spielen. Vor seinem Wechsel in die Finanzbranche studierte Dr. Meyer Physik.
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Helmut Paulus |
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| leitet als geschäftsführender Gesellschafter das Fondsmanagement im Bereich Fixed Income & Asset Allocation bei der Union PanAgora Asset Management GmbH. Seit seinem Abschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Universität Karlsruhe (TH), führte sein Weg über die Dresdner Bank Investmentgruppe sowie die DZ BANK AG in das Gründungsteam der heutigen Union PanAgora Asset Management GmbH. Herr Paulus beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit quantitativen Kapitalmarktkonzepten und ist zudem bereits langjährig als Autor und Referent zu Fragestellungen des Renten- und Aktienportfoliomanagements tätig. Für sein Buch "Style-Investing auf europäischen Aktienmärkten" (1997 erschienen) wurde er mit dem 1. Hochschulpreis des Deutschen Aktieninstitutes e.V. ausgezeichnet.
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Dr. Kerstin Petersmeier |
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| ist seit 1. Oktober 2004 als Beraterin bei der Uhlmann & Ludewig GmbH, einem Beratungsunternehmen für Fragen der betrieblichen Altersversorgung mit Sitz in Bremen, tätig. Nach einem Studium der Mathematik arbeitete sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, an der Universität Bremen bei Prof. Dr. Thorsten Poddig. Im Anschluss an ihre Promotion war sie von 2002 bis 2004 als Consultant bei der alpha portfolio advisors GmbH in Bad Soden/Ts. tätig. Ihre Dissertation ist unter dem Titel "Kerndichte- und Kernregressionsschätzungen im Asset Management" im Uhlenbruch Verlag erschienen. Frau Dr. Petersmeier ist außerdem Co-Autorin des Lehrbuches "Statistik, Ökonometrie, Optimierung" (2008, 4. Auflage).
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Prof. Dr. Thorsten Poddig |
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| ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbes. Finanzwirtschaft an der Universität Bremen. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und Informatik an den Universitäten Hamburg und Bremen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen u.a. in der Anwendung moderner quantitativer Methoden zur Analyse, Modellierung und Prognose von Finanzmärkten. Ferner beschäftigt er sich mit realitätsgerechten Simulationen und der Weiterentwicklung von Investmentprozessen. Herr Prof. Dr. Poddig ist Autor des „Handbuch Kursprognose“ (1999) sowie Mit-Autor der Lehrbücher „Statistik, Ökonometrie, Optimierung“ (2008) und „Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien“ (2005).
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Dr. Thorsten Rühl |
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leitet seit dem 01.08.2003 die Einheit Quantitative Asset Allocation und Wertsicherungsstrategien innerhalb der Abteilung Quantitative Produkte der Deka Investment GmbH und ist für die Entwicklung quantitativer Anlagestrategien und deren Umsetzung in Fonds verantwortlich. Zuvor war er als Research Manager in der Gruppe FI/Asset Allocation tätig, sowie als Portfoliomanager bei der Deka Investment Management GmbH im "Quantitativen Fondsmanagement", wo er mit der Entwicklung benchmarkorientierter technischer Anlagestrategien sowie dynamischer Wertsicherungsstrategien betraut und für deren Implementierung in Spezialfonds verantwortlich war. Dr. Rühl studierte Physik an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und an der University of Washington in Seattle.
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Dr. Andreas Sauer, CFA |
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| ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Union PanAgora Asset Management GmbH. Als Chief Investment Officer ist er seit Gründung der Gesellschaft verantwortlich für alle Portfoliostrategien und in dieser Funktion Mitglied im Investmentkomitee von PanAgora, Boston. Herr Dr. Sauer verfügt über 17 Jahre Erfahrung im Research, der Entwicklung und der Umsetzung strukturierter Methoden im Portfoliomanagement. Nach Wirtschaftsingenieurstudium und Promotion an der Universität Karlsruhe (TH) war er bei der Dresdner Bank Investmentgruppe sowie der DZ Bank für die Umsetzung quantitativer Portfoliostrategien verantwortlich. Er ist regelmäßig als Referent und Autor zu Themen des institutionellen Portfolio Managements tätig. Herr Dr. Sauer ist Mitgründer und Mitglied des Vorstands des German CFA Society e. V.
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Dr. Udo Schmidt-Mohr |
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ist als Geschäftsführer der Deka Investment und der Deka FundMaster u.a. für das Spezialfondsmanagement und den Trading Desk verantwortlich. Zuvor war er als Co-Head des Bereiches Financial Engineering & Consulting, als Teamleiter Quantitative Produkte und als Senior Portfoliomanager im quantitativen Fondsmanagement bei der Deka Investment tätig. Bis 1997 beschäftigte sich Dr. Schmidt-Mohr bei der LGT Asset Management GmbH in Frankfurt mit quantitativen Rendite-/Risikoprognosemodellen und Portfoliooptimierungsansätzen. Herr Dr. Schmidt-Mohr hat umfangreiche Forschungs- und Lehrerfahrungen an den Universitäten des Saarlandes und Berkeley (USA) gesammelt.
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Dr. Andreas Schmidt-von Rhein |
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| leitet den Bereich "Risikokontrolle und Performancemessung" bei der Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft in Köln. Dort beschäftigt er sich insbesondere mit Fragen der Strategischen Asset Allocation, Risikoanalyse, Performancemessung und Investmentprozessanalyse. Herr Dr. Schmidt-von Rhein studierte Wirtschaftsinformatik an der Universität Bamberg und promovierte anschließend am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Banken bei Prof. Dr. Rehkugler, Universität Freiburg. Er ist Mitglied der DVFA-Kommission für Performance Presentation Standards.
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Dr. Armin Varmaz |
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| ist Habilitand am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbes. Finanzwirtschaft an der Universität Bremen. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bremen. In seiner Promotion untersuchte er mithilfe ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle und Optimierungsverfahren die Rentabilität, das Wettbewerbsverhalten und die Effizienz im deutschen Bankensektor. Seine aktuellen Forschungsschwerpunkte liegen u.a. in der Anwendung moderner quantitativer Methoden zur Analyse, Modellierung und Simulation von langfristigen Finanzmarktentwicklungen. Ferner beschäftigt er sich mit nichtparametrischen Methoden zur Performancemessung. Herr Dr. Varmaz ist Mit-Autor und Mit-Herausgeber des Buches „Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks“ (2008).
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Dr. Carsten Wittrock |
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| ist Partner der auf Finanzdienstleistungsunternehmen spezialisierten Unternehmensberatung zeb/rolfes.schierenbeck.associates GmbH und ist dort für den Geschäftsbereich Asset Management verantwortlich. Dort berät zeb/ Kapitalanlagegesellschaften und Investoren insbesondere in Fragen des Investmentcontrollings, Risikomanagements und Reportings sowie Vertriebs. Aktuell beschäftigt sich Dr. Wittrock mit den Auswirkungen des aufsichtlichen Umfelds (Basel II, MiFID) auf die Asset Manager sowie mit Vertrieb im institutionellen Asset Management. Herr Dr. Wittrock ist Verfasser des Buches "Messung und Analyse der Performance von Wertpapierportfolios", das 2000 in der dritten Auflage erschienen ist, sowie zahlreicher Aufsätze im Bereich Asset Management.
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Prof. Dr. Thomas Zimmerer |
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| ist Senior Consultant bei der alpha portfolio advisors GmbH. Außerdem ist er Professor für Finanz-, Bank- und Investitionswirtschaft an der Fachhochschule Ansbach und Visiting Professor an der Portland State University in Portland/Oregon, USA, an der Széchenyi István Universität in Györ, Ungarn sowie an der Fachhochschule in Wien. Zuvor war er von 1997 bis 2002 als Portfoliomanager bei der Allianz Versicherungs-AG und Allianz Kapitalanlagegesellschaft mbH zuständig für die Entwicklung und Implementierung quantitativer Portfoliomanagementansätze im Rentenbereich. Anschließend verantwortete er bis Anfang 2003 als Abteilungsdirektor im Portfoliomanagement Quantitative Produkte beim Deutschen Investment-Trust (dit) die Modellentwicklung und operative Umsetzung in den Teams Enhanced Fixed Income und Protection. Herr Prof. Dr. Zimmerer studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und der University of Colorado in Boulder, USA und promovierte mit einer empirischen Arbeit über die Anwendung neuronaler Netze zur Prognose ökonomischer Zeitreihen.
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| UHLENBRUCH VERLAG GMBH - Finance for Professionals |
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