Zweiter Konferenztag: 9. Mai 2007
10. Jahrestagung Portfoliomanagement

am 8. und 9. Mai 2007 in Frankfurt/ Main

Fachliche Moderation:
Dr. Andreas Sauer, Union PanAgora Asset Management, Frankfurt am Main

8:00 Uhr	Empfang mit Kaffee und Tee
8:40 Uhr	Begrüßung der Teilnehmer und Eröffnung durch den Vorsitzenden
	Block 4: Erfolgsfaktoren für das aktive Management
8:45 Uhr	Investmentkultur, Leadership und Teamwork für einen nachhaltigen Investmentprozess Warum Investmentkultur so wichtig ist – Auswirkungen und Meßbarkeit Ein Modell für Investmentkultur in vier Stufen 6 entscheidende Schritte für eine effektive Investmentkultur 3 typische Verhaltensweisen von Investment Professionals Best Practices bei den weltweit führenden Investment Managern Jim Ware, Focus Consulting Group, Chicago, U.S.A.
9:45 Uhr	Podiumsdiskussion: Der Aufbau einer Performance-Kultur Moderation: Jim Ware, Focus Consulting Group, Chicago, USA Was ist Investment-Kultur, und warum ist sie wichtig? Wie unterscheiden sich “Investment leaders” von anderen Führungskräften? Wie können Sie hochkarätige Investment Manager gewinnen und halten? Was ist wichtig für eine Performanceorientierung? Dr. Rolf Banz, Pictet Asset Management, Genf, Schweiz Tobias Klein, First Private Investment Management, Frankfurt am Main Volker Kurr, cominvest Asset Management, Frankfurt am Main
10:45 Uhr	Erfrischungspause mit Kaffee und Tee*
	Block 5: Neue Research-Ideen für das Portfoliomanagement
11:15 Uhr	Die Magie der Märkte: Mispricing im Gleichgewichtsmodell Sind Märkte effizient? Oder werden sie effizient mit der Zeit? Welche Rolle spielt aktives Management in effizienten Märkten? Wo sind die zukünftigen Alpha-Quellen? Was kann die Behavioral Finance zur Erklärung dieser Marktentwicklungen beitragen? Woher kommt schließlich die Magie der Märkte? Prof. Charles M.C. Lee, Ph.D., Cornell University, U.S.A. / Barclays Global Investors, U.S.A.
12:30 Uhr	Mittagessen; Wir danken UBS Global Asset Management für die Einladung zum Mittagessen.
14:00 Uhr	Die Suche nach besserem Beta: Sinn und Unsinn alternativer Indexkonstruktionen Sind marktgewichtete Indizes effizient? Fundamentale Indizes versus marktgewichtete Indizes Statistische Indexkonstruktionen: Wie viel Wert hat Diversifikation? Alternative Indizes: Passiv oder "quasi aktiv"? Woher kommt die Outperformance: Alpha oder teures Beta? Dr. Bernd Scherer, Morgan Stanley Investment Management, London, Großbritannien
	Block 6: Neue Entwicklungen im Rahmen der Asset Allocation
14:45 Uhr	Regimebasierte Modellierung der Taktischen Asset Allocation Einfluss von Konjunktur und Geldpolitik auf den Kapitalmarkt Abgrenzung ökonomischer Regimes Rendite und Risiko von Assetklassen in verschiedenen Regimes Welche Kurstreiber sind in den ökonomischen Regimes relevant? Was sind die Konsequenzen für die Asset Allocation? Dr. Andreas Sauer, Union PanAgora Asset Management, Frankfurt am Main
15:30 Uhr	Asset Allocation: Überlegungen für zukünftige Erfolgspotenziale Strategische Asset Allocation: Ein Mythos wird entzaubert Alpha als wichtiger Baustein der Asset Allocation Emerging Markets: Immer noch ein Diversifikationsbringer? Passiv oder aktiv? Ist Enhanced Indexing der Königsweg? Festlegung und Bewirtschaftung des Tracking Error-Budgets Dr. Jochen M. Kleeberg, alpha portfolio advisors, Bad Soden/Ts.
16:15 Uhr	Zeit für Gespräche bei Kaffee und Tee*
17:00 Uhr	Ende der Veranstaltung
	* Zu den Erfrischungspausen lädt Sie Fidelity International ein.

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