Referenten
9. Jahrestagung Portfoliomanagement

am 9. und 10. Mai 2006 in Frankfurt/ Main

Geert Bekaert Alan Brown Christoph Bruns Carlo Capaul Kent D. Daniel Joachim Fels Susanne Fromme Alexander M. Ineichen Jochen M. Kleeberg Robert Lloyd George Richard Peters Hans-Peter Rathjens   Markus Taubert Ralf Wohltmann Thomas Zimmerer

Prof. Geert Bekaert, Ph.D.

Prof. Geert Bekaert ist der Leon G. Cooperman Professor für Finanzen und Volkswirtschaft an der Columbia Business School und Forschungsmitarbeiter am National Bureau of Economic Research (NBER). Bevor er an der Hochschule tätig wurde, arbeitete er in der Forschungsabteilung der Kredietbank in Belgien (1986-1987). Prof. Bekaert hat über 30 Artikel im Journal of Finance, The Journal of Financial Economics, The Review of Financial Studies und in anderen akademischen Fachzeitschriften veröffentlicht. Sein Fokus gilt der Forschung im internationalen Finanzwesen mit besonderem Interesse an der Leistungsfähigkeit des Devisenmarkts, Wechselkursbestimmung und den internationalen Aktienmärkten. Prof. Bekaert ist auch in einigen Projekten zu den Emerging Equity Markets beteiligt gewesen, von denen einige von der Weltbank, dem Catalyst Institute oder vom Davidson Institute gefördert wurden. Zusätzlich war er als Berater für einige weltweit führenden Vermögensverwaltungsunternehmen tätig und arbeitet ferner als Finanzökonom für Financial Engines, einem Privatunternehmen, gegründet durch William F. Sharpe, der 1990 den Nobelpreis für Volkswirtschaft erhielt. Financial Engines liefert individuellen Investoren erstklassige quantitative Investmentberatung.

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Alan Brown

Alan Brown wurde im Juli 2005 in den Vorstand von Schroders berufen als er bei Schroders als Head of Investment begann. Zwischen 1974 und 1995 arbeitete er für Morgan Grenfell, Posthorn Global Asset Management und PanAgora Asset Management, bevor er bei State Street Global Advisors anfing, anfangs als Geschäftsführer der Niederlassung London und später als Group Chief Investment Officer und Vize-Vorsitzender von SSgA . Ferner war er Vize-Präsident der Geschäftsführung von State Street Corporation. Er ist Vorsitzender der Amphora Fine Wine Fund, Vorsitzender und Schatzmeister der CERGE-EI US Stiftung (Centre for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute) und ist Mitglied des CFA Beirates für Marktintegrität und des redaktionellen Gremiums von MSCI Barra.

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Dr. Christoph Bruns

Dr. Christoph Bruns ist seit 2004 Partner und Fondsmanager bei der LOYS GmbH. Zuvor war er, vor seiner Emigration in die USA im Jahre 2002, Leiter des Aktien-Fondsmanagements bei der Union Investment GmbH in Frankfurt am Main, wo er seit 1994 beschäftigt war. Herr Dr. Bruns ist außerdem Co-Autor der Standardwerke „Wertpapiermanagement“ und „Professionelles Portfoliomanagement“ sowie Verfasser zahlreicher Fachartikel zum Thema Wertpapiermanagement. Seine kritischen Auftritte bei n-tv und anderen Fernsehsendern haben ihn auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht.

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Carlo Capaul

Carlo Capaul ist seit Juli 2004 als Anlage-Stratege und Senior Portfolio Manager bei Julius Bär Asset Management in Zürich tätig. Er hat im Verlauf der vergangenen 15 Jahre, neben seiner Tätigkeit als Vermögensverwalter, auf dem Gebiet der empirischen Finanzmarktforschung verschiedene Artikel in Fachzeitschriften (z.B. Financial Analysts Journal, Neue Zürcher Zeitung) publiziert. Herr Capaul ist CFA und hat ein Maschineningenieur-Studium an der ETH in Zürich absolviert.

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Prof. Kent D. Daniel, Ph.D.

Kent Daniel ist Direktor des Aktienresearches in der "Quantitative Resources Group" von Goldman Sachs Asset Management. Bevor er zu Goldman Sachs stieß, war Daniel der "John L. and Helen Kellogg Professor of Finance" an der Kellogg School of Management der Northwestern University (derzeit ist er vorübergehend von seiner Professur beurlaubt). Zuvor war er Assistant Professor an der University of Chicago und der University of British Columbia. Professor Daniel hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht. Seine Arbeiten widmeten sich den Tests von Aktienbewertungsmodellen, vor allem solchen Untersuchungen, deren Ziel es ist die cross-sektionale Vorhersagbarkeit von Wertpapier-Renditen zu bestimmen, insbesondere auch die Höhe sowie Schätzbarkeit der Aktienprämie. Er hat neben theoretischen auch empirische Studien durchgeführt, die sich Psychologie-basierten Wertpapier-Bewertungsmodellen widmen. Seine Arbeiten haben zweimal den renommierten Smith-Breeden Preis als besten Beitrag, der im Journal of Finance publiziert wurde, gewonnen. Er ist u.a. auch Research Associate des National Bureau of Economic Research, Associate Editor des Journal of Finance und Direktor der Western Finance Association. Er hat einen MBA sowie einen Ph.D. Abschluss in Finanzwissenschaften von UCLA und einen B.S. in Physik von Caltech.

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Joachim Fels

Joachim Fels ist Managing Director und Chief Global Fixed Income Economist bei Morgan Stanley in London. In seiner nunmehr 10-jährigen Tätigkeit bei Morgan Stanley leitete er zuvor unter anderem das europäische Volkswirte-Team sowie das Währungsresearch. Von 1992 bis 1996 arbeitete er als Volkswirt bei Goldman Sachs in Frankfurt; davor war er am Institut für Weltwirtschaft in Kiel tätig. Joachim Fels ist Mitglied im EZB-Schattenrat, im Ausschuss Wirtschaft und Währung beim Bundesverband deutscher Banken sowie im Vermögensbeirat der Volkswagen-Stiftung.

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Susanne Fromme

Susanne Fromme ist seit 8 Jahren bei der Gen Re und seit 5 Jahren Mitglied der Geschäftsführung (Sprecherin) der Gen Re Capital, der Kapitalanlagegesellschaft der Kölnischen Rück. Sie verantwortet u.a. die Bereiche ALM/Research und Anlagestrategie für die gruppeninternen und externen Kunden aus der Versicherungswirtschaft. Zuvor war sie 8 Jahre beim Bankhaus Schröder Münchmeyer Hengst in Frankfurt seitens des Research für die fachliche Betreuung der Institutionellen Kunden und deren Anlagestrategie verantwortlich. Frau Fromme studierte Mathematik in Münster. Sie ist Mitglied der DGVFM und Finanzanalystin nach DVFA.

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Alexander M. Ineichen

Alexander Ineichen, CFA, CAIA, Managing Director, ist Senior Investment Officer im Alternative Investment Solutions (AIS) Team bei UBS Global Asset Management. Seine Laufbahn begann er 1988 beim Schweizerischen Bankverein in der Entwicklung und dem Vertrieb von derivativen Finanzinstrumenten. Bis Juli 2005 übte er verschiedene Positionen im Derivate- und Hedge Fund Research für UBS Investment Bank aus. Herr Ineichen ist der Autor der beiden Publikationen „In Search of Alpha - Investing in Hedge Funds” (Oktober 2000) und „The Search for Alpha Continues - Do Fund of Hedge Funds Add Value?” (September 2001). Die beiden Studien sind zur Zeit die am häufigsten gedruckten Researchpublikationen in der dokumentierten Geschichte von UBS. Sein Buch „Absolute Returns - Risk and Opportunities of Hedge Fund Investing“ erschien 2002 bei Wiley & Sons, New York.

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Dr. Jochen M. Kleeberg

Dr. Jochen Kleeberg ist geschäftsführender Gesellschafter der alpha portfolio advisors GmbH in Bad Soden/Ts. Dort berät er institutionelle Anleger zu konzeptionellen Fragestellungen des Portfoliomanagements, der Strategischen und Taktischen Asset Allocation sowie bei der zielgerichteten Vergabe von externen Managementmandaten. Bis Ende 1996 leitete er die deutsche Niederlassung des US-Beratungsunternehmens Barra International , wo er seit 1991 beschäftigt war. Herr Dr. Kleeberg ist Mitherausgeber der Handbücher "Hedge Funds" (2005), "Asset Allocation" (2003), "Portfoliomanagement" (2002) und "Spezialfonds" (2000) sowie Verfasser zahlreicher Aufsätze im Bereich Asset Management.

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Robert Lloyd George

Sir Robert Lloyd George ist Vorsitzender und CEO von Lloyd George Management. Er wurde an der Oxford University ausgebildet und begann seine Investmentkarriere 1974 in London. Nach Aufenthalten in Paris an der Börse und im Bankwesen in Brasilien, fing er bei Fiduciary Trust Company in New York an und arbeitete an internationalen Investitionen für den UN Pension Fund. Sir Lloyd George war ab 1984 als Geschäftsführer der Indosuez Asia Investment Services Hongkong als er 1991 Lloyd George Management gründete. Er hat fünf Bücher veröffentlicht einschließlich “East West Pendulum Revisited“ und “David and Winston: How a Friendship Changed History“, beide wurden im Jahr 2005 veröffentlicht.

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Richard Peters

Richard Peters ist seit 1998 hauptamtliches Mitglied des Vorstands der VBL, Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe, der mit rund fünf Millionen Versicherten und Rentnern größten Zusatzversorgungskasse des öffentlichen Dienstes. Dort verantwortet er die Geschäftsbereiche Vermögensverwaltung, Risikomanagement, Organisation und Datenverarbeitung sowie Freiwillige Versicherung. Zuvor leitete er im Finanzministerium des Freistaats Thüringen das Referat „Arbeits-, Tarif-, Sozial- und Zusatzversorgungsrecht“. Nach Abschluss seines Studiums der Rechtswissenschaft in Bochum als Volljurist, war Herr Peters zunächst fünf Jahre im sozialpolitischen und arbeitsrechtlichen Bereich eines großen Wirtschaftsunternehmens tätig.

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Dr. Hans-Peter Rathjens

Dr. Hans-Peter Rathjens ist als Bereichsleiter verantwortlich für das Bondportfolio Management der Cominvest Asset Management GmbH. Nach Studium der Volkswirtschaftslehre an der Hamburger Universität und anschließender Promotion trat er 1987 in die Dienste der Westdeutschen Landesbank ein. Nach Stationen in der Volkswirtschaftlichen Abteilung und im Bond Research der Tochtergesellschaft WestLB Capital Management GmbH ist Herr Dr. Rathjens seit 1995 im Asset Management des Commerzbank Konzerns tätig.

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Markus Taubert

Markus Taubert ist seit 2002 Leiter des Bereichs Kapitalanlagen bei der Pensionskasse der Wacker Chemie GmbH VVaG in München. Er ist in dieser Funktion verantwortlich für die Asset Allocation und die Steuerung des gesamten Investmentprozesses. Nach Banklehre und Studium der Betriebswirtschaftslehre war Herr Taubert zunächst im institutionellen Asset Management der NORD/LB Hannover tätig; im Anschluss baute er für das Family Office Wilhelm von Finck AG die Abteilung Alternative Investments auf. Herr Taubert ist u.a. Mitglied des Fachausschusses Kapitalanlage der ABA e.V. sowie des Advisory Boards des Private Equity Dachfondsmanagers ADVEQ.

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Ralf Wohltmann

Ralf Wohltmann ist seit 2000 Direktor des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin sowie Mitglied im Bundesverband der Rentenberater und in der Juristischen Gesellschaft zu Berlin. Von 1992 bis 1999 war er stellvertretender Geschäftsführer und später auch Geschäftsführer des Versorgungswerkes der Landeszahnärztekammer Thüringen (gegründet 1992). Im Vorfeld war er als Berater der BfA tätig und hat sein Fachhochschulstudium im Verwaltungs- und Rentenrecht als Diplom-Verwaltungswirt in Berlin abgeschlossen.

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Prof. Dr. Thomas Zimmerer

Prof. Dr. Thomas Zimmerer ist Senior Consultant bei der alpha portfolio advisors GmbH. Außerdem ist er Professor für Finanz-, Bank- und Investitionswirtschaft an der Fachhochschule Ansbach. Zuvor war er von 1997 bis 2003 im Asset Management des Allianz-Konzerns tätig. Dabei verantwortete er u.a. beim Deutschen Investment-Trust (dit) die Modellentwicklung und operative Umsetzung in den Teams Enhanced Fixed Income sowie Protection. Herr Prof. Dr. Zimmerer studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und der University of Colorado in Boulder, USA und promovierte mit einer empirischen Arbeit über die Anwendung neuronaler Netze zur Prognose ökonomischer Zeitreihen.

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