Referenten
13. Jahrestagung Portfoliomanagement

Dr. Peter Andres ist Mitglied der Geschäftsführung bei der Signal Iduna Asset Management GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und seiner Promotion an der Universität Göttingen wechselte Herr Dr. Andres zur Hamburg-Mannheimer Versicherungs AG. Dort war er Leiter Strategische Asset Allocation für die Kapitalanlagen der Hamburg-Mannheimer Versicherungsgesellschaften. Anschließend leitete er bei der IBM Unternehmensberatung GmbH das Geschäftsfeld Asset Management für Versicherungen.

Thomas Bossert ist Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional GmbH und für das Portfolio Management der institutionellen Mandate verantwortlich. Er studierte an der ESB in Reutlingen und der Middlesex University, London. Seine beruflichen Stationen umfassen u.a. die Produktentwicklung der Commerzbank und die Research-Abteilung von Barra International in London. Herr Bossert ist Autor zahlreicher Fachartikel mit den Schwerpunkten Derivate, Risikomanagement und Wertsicherung.

Prof. George Chacko, Ph.D. ist Chief Investment Officer bei Auda Hedge LLc. Seit drei Jahren lehrt er als Professor im Bereich Finanzen an der Santa Clara Universität. Zuvor war er zehn Jahre lang Professor an der Harvard Business School. Seine Research-Schwerpunkte liegen in den Bereichen Fixed Income und Derivate, Portfoliokonstruktion und der Mikrostruktur des Finanzmarktes. 1997 absolvierte Prof. Chacko seinen Ph.D. bei der Harvard University in Cambridge, USA. Er ist Co-Autor vieler Artikel über Kreditrisiken in renommierten Zeitschriften und außerdem Mitgründer und Gremiumsmitglied in zahlreichen Firmen, vor allem aus dem Finanzsektor.

Joachim Fels ist Chefvolkswirt für den Bereich Global Fixed Income bei Morgan Stanley in London. Er ist Co-Leiter des Morgan Stanley Global Economics-Team, Leiter des Bereichs European Fixed Income und Mitglied im globalen Investmentteam von Morgan Stanley Smith Barney. Seine Research-Schwerpunkte sind Geldpolitik, der globale Liquiditätszyklus und die Inflation. Vor Morgan Stanley arbeitete Herr Fels bei Goldman Sachs und dem Kieler Institut für Weltwirtschaft.

Prof. Dr. Roland Füss ist seit Januar 2008 Inhaber des Union Investment Lehrstuhls Asset Management an der European Business School (EBS), International University Schloss Reichartshausen, Oestrich-Winkel. Er promovierte und habilitierte in Betriebswirtschaftslehre und Ökonometrie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Angewandte Finanzmarktökonometrie, Risikomanagement, Asset Pricing, Alternative Investments (insbesondere Hedgefonds und Immobilienökonomie) sowie Politische Ökonomie der Finanzmärkte. Herr Prof. Füss ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Aufsätze in renommierten Zeitschriften und Sammelbänden.

Prof. William Fung, Ph.D. ist derzeit Gast-Forschungsprofessor beim Hedge Fund Centre an der London Business School. Er promovierte in den Bereichen Mathematik und Finanzen und ist Vorsitzender der Maple Financial Group in Kanada und Mitglied des Aufsichtsrats der Maple Bank GmbH. Außerdem gehört er dem Treuhänderausschuss der CFA Research Foundation und mehreren Investmentgremien von Investmentfonds an.

Justus van Halewijn trat im Mai 2003 als Leiter der Investmentstrategie bei Blue Sky Group ein, eines auf die Beratung von Pensionsfonds wie dem KLM Pensionsfonds spezialisierten Unternehmens. Sein Zuständigkeitsbereich erfasst die ALM-Studien sowie die strategische Asset Allocation und die taktische Asset Allocation. Zuvor war er acht Jahre bei der ING-Bank tätig, zunächst im Risikomanagement, dann in der quantitativen Aktienstrategie. Herr van Halewijn ist studierter Ökonometriker.

Prof. em. Robert A. Haugen, Ph.D. ist Vorsitzender von Haugen Custom Financial Systems. Haugen Custom Financial Systems stellt die Investmenttechnologie für professionelle Anleger mit einem Anlagevolumen von derzeit über 80 Mrd. US-Dollar zur Verfügung. Herr Dr. Haugen hat bereits über 60 Artikel geschrieben, darunter für renommierte wissenschaftliche Zeitschriften wie dem Journal of Finance, für das er eine Zeitlang auch als stellvertretender Herausgeber tätig war, dem Journal of Financial Economics, Journal of Business, Quarterly Journal of Economics, Journal of Portfolio Management and Financial Analysts’ Journal. Zudem schrieb er dreizehn Bücher, die in acht Sprachen erschienen sind. Herr Dr. Haugen hatte verschiedene Lehrstühle in den USA inne, gehörte acht Jahre lang dem Investmentberatungsgremium des Staates Alaska an und berät bis heute zahlreiche Investmentfirmen.

Prof. Dr. Michael Heise ist Chefvolkswirt der Allianz Gruppe. Dort berät er die Vorstände in volkswirtschaftlichen und strategischen Fragen. Dazu gehören Analysen und Prognosen zur deutschen und internationalen Wirtschafts- und Finanzmarktentwicklung sowie Risikoanalysen. Herr Prof. Heise studierte und promovierte an der Universität zu Köln und hatte Lehraufträge an der European Business School Oestrich-Winkel und der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. Er ist Honorarprofessor der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Vor seinem Eintritt in die Allianz Gruppe war Herr Prof. Heise Generalsekretär des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Chefvolkswirt der DG BANK und Chefvolkswirt und Leiter Research der DZ BANK.

Rainer Jakubowski ist seit 2001 Vorstandsmitglied und Finanzvorstand des BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a. G., seit 2001 der BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e. V. und seit 2007 des BVV Pensionsfonds des Bankgewerbes AG in Berlin. Gemessen am verwalteten Vermögen ist der BVV die größte Pensionskasse Deutschlands. Von 1991 bis 2001 war Herr Jakubowski als Zentralbereichsleiter des Finanz- und Rechnungswesens des Hannover-Rück-Konzerns tätig. Von 1985 bis 1991 übte er verschiedene Management-Positionen bei der Volksfürsorge-Gruppe in Hamburg aus. Er begann seine berufliche Laufbahn beim Otto Versand Hamburg. Herr Jakubowski ist Diplom Kaufmann und studierte Betriebswirtschaftslehre und Informatik an der Universität in Hamburg.

Bernhard Langer ist seit Anfang 2009 als CIO für Invesco Global Quantitative Equity tätig. Mit seinem Team aus über 50 Investment-Spezialisten in New York, Boston, Frankfurt und Melbourne ist er für den quantitativen Aktien-Investmentprozess und die entsprechenden Produkte verantwortlich. Invesco Global Quantitative Equity verwaltet ein Gesamtvolumen von über 20 Milliarden USD für Kunden 17 Ländern (Stand Ende September 2009). Im Jahr 2008 hat Langer mit seinem Team weltweit 26 Lipper S&P Awards gewonnen. Zu Invesco kam er 1994 als Senior Portfolio Manager für Aktien, 1996 übernahm er die Leitung des Aktienteams und im Jahr 2000 die Position des Chief Investment Officers für Deutschland. Ab 2002 war er für die Quantitative Strategies Group (International) verantwortlich. Herr Langer erhielt den Titel des Diplom-Betriebswirts von der Universität München und ist CFA Charter Holder.

Ulrich Lingner ist studierter Wirtschaftsingenieur und seit Januar 2007 Sprecher der Geschäftsführung der Versicherungs-Assetmanagement (VersAM) in Münster. Als Chief Investment Officer der VersAM ist er für die Steuerung der operativen Kapitalanlageaktivitäten der Provinzial NordWest Versicherungsgruppe (Münster) und der SV SparkassenVersicherungsgruppe (Stuttgart) unmittelbar verantwortlich. Schon in den beiden Jahren zuvor (2005 bis 2006) hatte die Steuerung der Kapitalanlagen der Provinzial Nordwest Asset Management GmbH als Alleingeschäftsführer und CIO in seiner Hand gelegen. 2002 bis 2004 gehörte Herr Lingner dem Vorstand der SV Sparkassenversicherung Hessen-Nassau-Thüringen AG in Wiesbaden an (Ressorts Kapitalanlagen und Personal). Davor war er Vorstandsvorsitzender der Philips Pensionskasse und Mitglied der Geschäftsführung bei der Behncke-Bank in Hamburg.

Prof. Andrew W. Lo, Ph.D. ist Vorsitzender der AlphaSimplex Group und in seiner Funktion als Leiter der Investmentstrategie unmittelbar in die Entwicklung der firmeninternen Investmentmodelle eingebunden. Lo greift auf 24 Jahre Investmenterfahrung zurück. Daneben hat Herr Prof. Lo am MIT (Massachusetts Institute of Technology) die Harris & Harris Group-Professur für Finanzen inne. Schwerpunkte seiner Forschung sind fundamentale Aspekte aus den Bereichen Investment und Finanzmärkte, beispielsweise seine Studien zum Illiquiditätsrisiko bei Hedgefonds, zu den alternativen Betas und der Replizierung von Hedgefonds-Strategien sowie zu den systematischen Risiken in der Hedgefondsindustrie – und natürlich seine adaptive Markthypothese. Herr Prof. Lo hat zahlreiche Zeitschriftenartikel sowie verschiedene Bücher publiziert, unter anderem: Hedge Funds: An Analytic Perspective (2008), A Non-Random Walk Down Wall Street (1999) und The Econometrics of Financial Markets (1997). Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen gehört auch der renommierte Paul A. Samuelson-Preis, der einmal jährlich für herausragende Research-Veröffentlichungen vergeben wird. Die Alpha Simplex Group wurde 2007 von Natixis Global Asset Management, einem Multi-Boutique Asset Manager, akquiriert.

Thorsten Michalik startete nach seinem Betriebswirtschaftsstudium in Reutlingen, Konstanz und New York seine Karriere mit einem Traineeprogramm im Investmentbanking einer Schweizer Großbank. Danach folgte der Einsatz als Optionshändler in Frankfurt und im Oktober 2000 der Wechsel zur Deutschen Bank Frankfurt. Hier war Herr Michalik im Verkauf und Marketing von Strukturierten Produkten (Optionsscheinen, Zertifikaten und Aktienanleihen) bis Ende 2003 beschäftigt. Von 2004 an bis Mitte 2006 leitete er von Hong Kong aus das Optionsschein- und Zertifikategeschäft der Deutschen Bank in Asien und ist seit Mitte 2006 zuständig für db x-trackers, das Exchange Traded Fund Geschäft der Deutschen Bank.

Dr. Stefan Nellshen studierte Mathematik und Betriebswirtschaft in Köln, wo er 1994 im Fach Mathematik zum „Dr. rer. nat.“ promovierte. Nachdem er mehr als drei Jahre in der Lebensversicherungswirtschaft gearbeitet hatte, trat er 1998 in die Bayer AG ein, wo er zunächst im Bereich Treasury die Leitung des Zinsrisikomanagements innehatte. Januar 2001 wurde er Fachreferats-Leiter für Kapitalmärkte und Finanzmodelle, und seit August 2003 ist er als Finanzvorstand der Bayer-Pensionskasse VVaG tätig.

Helmut Paulus ist als geschäftsführender Gesellschafter der Quoniam Asset Management GmbH (früher: Union PanAgora Asset Management GmbH) für das Portfoliomanagement in den Bereichen Fixed Income und Asset Allocation verantwortlich. Seit seinem Abschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Universität Karlsruhe (TH) führte sein Weg über die Dresdner Bank Investmentgruppe sowie die DZ BANK AG in das Gründungsteam der Union PanAgora. Herr Paulus beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit quantitativen Kapitalmarktkonzepten und ist zudem bereits langjährig als Autor und Referent zu Fragen des Renten- und Aktien-Portfoliomanagements tätig. Für sein Buch „Style-Investing auf europäischen Aktienmärkten“ (1997 erschienen) wurde er mit dem 1. Hochschulpreis des Deutschen Aktieninstituts e.V. ausgezeichnet.

Prof. Dr. Bernd Scherer wechselte zur EDHEC Business School als Vollzeit-Professor, nachdem er 16 Jahre in der Investmentindustrie tätig gewesen war, zuletzt bei Morgan Stanley Investment Management (MSIM) als Managing Director und Leiter der quantitativen Asset Allocation. Davor war er Leiter des quantitativen Research sowie Leiter Portfolio Engineering bei der Deutsche Asset Management in New York. Herr Prof. Scherer veröffentlichte Artikel im Journal of Economics and Statistics, Journal of Banking and Finance, Financial Analysts Journal, Journal of Portfolio Management, Journal of Investment Management und anderen. Er ist Autor mehrerer Bücher über quantitatives Risikomanagement und Portfoliokonstruktion. Außerdem ist er Vorstandsmitglied der London Quant Group und stellvertretender Herausgeber des Journal of Asset Management.

Wolfgang Weber leitet seit Ende 2004 konzernweit die Abteilung Asset Management & Pensions im Sanofi Aventis Konzern in Paris. Er trägt die Verantwortung für die Kapitalanlage von ca. 5 Mrd. Euro in Defined Benefit Plänen sowie ca. 4 Mrd. Euro in Defined Contribution Plänen. Herr Weber ist Bankkaufmann und Betriebswirt (FH) und begann seine Karriere nach einer kurzen Zeit als Berater bei der Hoechst AG in 1997 – später Aventis SA, Strasbourg (ab 2000). Er durchlief verschiedene Verantwortungsbereiche innerhalb des Bereichs Corporate Treasury mit den Schwerpunkten Währungs- und Zinsrisikomanagement (einschließlich Derivatehandel). Ab 2003 war er Leiter Subsidiary Financing Western Europe, bevor er die Verantwortung für das Asset Management im neu gegründeten Sanofi Aventis Konzern in Paris übernahm.

Prof. Dr. Hartwig Webersinke ist seit März 1999 Professor für Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen, Immobilien) an der Hochschule Aschaffenburg mit den Forschungs- und Lehrgebieten Finanzdienstleistungen, Asset Management, Kapitalmarkt- und Portfoliotheorie. Nach seiner Promotion 1989 war Herr Prof. Webersinke bis 1999 als Leiter des Investment-Research der BHF-BANK AG, zuletzt als Direktor, für die Aktien- und Rentenanalyse als Chefanalyst verantwortlich. Heute gehört er einer Reihe von Aufsichtsratsgremien von Finanzunternehmen an und ist Mitglied in zahlreichen Anlageausschüssen und Beiräten von Spezial- und Publikumsfonds verschiedener Unternehmen.

Prof. Dr. Thomas Zimmerer ist Senior Consultant bei der alpha portfolio advisors GmbH. Außerdem ist er Professor für Finanz-, Bank- und Investitionswirtschaft an der Hochschule Ansbach und Visiting Professor an verschiedenen internationalen Hochschulen. Zuvor war er von 1997 bis 2002 als Portfoliomanager bei der Allianz Versicherungs-AG und Allianz Kapitalanlagegesellschaft mbH zuständig für die Entwicklung und Implementierung quantitativer Portfoliomanagementansätze im Rentenbereich. Anschließend verantwortete er bis Anfang 2003 als Abteilungsdirektor im Portfoliomanagement Quantitative Produkte beim Deutschen Investment-Trust (dit) die Modellentwicklung und operative Umsetzung in den Teams Enhanced Fixed Income und Protection. Herr Prof. Zimmerer studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und der University of Colorado in Boulder, USA und promovierte mit einer empirischen Arbeit über die Anwendung neuronaler Netze zur Prognose ökonomischer Zeitreihen.